Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників




Скачати 400.15 Kb.
НазваРозділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників
Сторінка3/5
Дата конвертації25.03.2013
Розмір400.15 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
1   2   3   4   5
^

Умови будування динамічних рядів


Ряди динаміки дозволяють охарактеризувати розвиток явища в часі, виявити тенденції зміни, а також за цими даними побудувати прогноз на наступний період лише в тому разі, коли вони правильно побудовані.

Основними правилами побудови й аналізу рядів динаміки є:

        1. Періодизація розвитку.

        2. Порівнянність рівнів ряду.

        3. Відповідність розміру інтервалу інтенсивності розвитку явища.

        4. Підпорядкованість динамічного ряду у часі.

Періодизація розвитку означає розтин явища, яке вивчається, у часі на однорідні етапи, в межах яких показник підкоряється одному закону розвитку. По своїй суті періодизація розвитку – це типологічне групування у часі.

Порівнянність рівнів ряду повинна витримуватися за колом об’єктів, які підлягають дослідженню за територією (просторова порівнянність) за одиницями виміру за часом реєстрації за методологією розрахунків тощо.

Рівні рядів динаміки формуються в результаті зведення та групування статистичних даних, а також їх обробки за різні проміжки часу. Головне, щоб рівні характеризували дійсну зміну величини показника, а не були пов’язані із змінами їх обчислення. Важливо, щоб зміни в явищі, яке аналізується за допомогою рівнів динамічного ряду, були обумовлені природою самого явища, а не змінами, наприклад, у методиці обчислення показників чи іншими причинами, які можуть істотно вплинути на рівень показника ряду динаміки.

Непорівнянність показників ряду динаміки може бути викликана різними причинами і умовами. Такими причинами можуть бути територіальні зміни, зміни кількості підприємств, які входять до одного виробничого об’єднання, зміни одиниці виміру (наприклад, грошова реформа) тощо. З метою аналізу даних таких рядів динаміки обов’язково використовується метод зімкнення рядів динаміки.
^

Показники динамічних рядів


Однією з узагальнюючих характеристик рядів динаміки є середній рівень. У періодичному (інтервальному) ряду він обчислюється як проста середня арифметична:

,

де уt – значення окремого рівня динамічного ряду

n – кількість рівнів у динамічному ряду.

У моментному ряду з рівними відрізками часу середній рівень обчислюється за формулою середньої хронологічної:

.

У моментному ряду з нерівномірними відрізками часу середній рівень обчислюється за формулою середньої арифметичної зваженої:

,

де – середнє значення двох сусідніх моментів, яке розраховується за формулою:



ti – проміжок часу між сусідніми моментами (датами).

Швидкість та інтенсивність як властивість розвитку різних суспільно-економічних явищ значно варіюють. Це відбивається в структурі відповідних динамічних рядів. Для оцінки цих властивостей динаміки статистика використовує взаємопов’язані характеристики – систему показників, до якої належать: абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту та абсолютне значення 1 % приросту. Абсолютний приріст характеризує, на скільки змінився рівень динамічного ряду порівняно з базою. Він обчислюється як різниця між рівнем ряду та базою порівняння. Абсолютний приріст може бути як додатною, так і від’ємною величиною. У першому випадку він відображає зростання явища, у другому – зниження. Для будь-якого динамічного ряду кількість базисних чи ланцюгових абсолютних приростів буде на одиницю менше, ніж кількість рівнів динамічного ряду. Якщо кількість абсолютних приростів позначити через m, а кількість рівнів динамічного ряду – через n, то:

m = n – 1.

Базисний абсолютний приріст розраховується за формулою:

0 = y t – y 0,

де y t – рівень конкретного інтервалу або моменту часу

y 0 – рівень динамічного ряду, прийнятий за базу порівняння.

Ланцюговий абсолютний приріст розраховується за формулою:

t = y t – y t – 1,

де y t – рівень конкретного інтервалу або моменту часу

y t – 1 – попередній рівень динамічного ряду.

^ Темп зростання показує, в скільки разів один рівень динамічного ряду більший за інший. Він обчислюється як співвідношення між рівнем ряду і базою порівняння й визначається в коефіцієнтах або в процентах. Темп зростання, як правило, додатна величина, значення якої можуть бути більшими або меншими за одиницю. В першому випадку цей показник відображає зростання явища, в другому – зниження.

Базисний темп зростання обчислюється за формулою:

,

де y t – рівень конкретного інтервалу або моменту часу

y 0 – рівень динамічного ряду, прийнятий за базу порівняння.

Ланцюговий темп зростання обчислюється за формулою:

,

де y t – рівень конкретного інтервалу або моменту часу

y t – 1 – попередній рівень динамічного ряду.

З метою покращення структури та якості своїх активів банки можуть застосовувати конкретні методи, які здійснюють суттєвий вплив на зниження (нейтралізацію) кредитних ризиків. Поняття кредитного ризику пов'язане з невпевненістю кредитора в тому, що боржник буде спроможним і матиме наміри виконати свої зобов'язання відповідно до термінів та умов кредитного договору. Зазвичай під кредитним ризиком розуміють - ймовірність настання негативної зміни вартості активів (портфеля кредитів) у результаті нездатності контрагентів (позичальників) виконувати свої зобов'язання, зокрема, з виплати процентів і основної суми позики відповідно до термінів умов кредитного договору (до кредитного ризику відносять також і ризик оголошення позичальником дефолту). До кредитних ризиків відносять: ризик неповернення кредиту, депозитний, лізинговий, факторинговий, форфейтинговий та інші ризики.
^ Показники динаміки активів банків табл. 2

РРік

Абсолютний приріст Δt

Темп зростання kt

Абс. значсення 1% приросту А%

Середній темп зростання

 

Δt=Yt-Yo

Kt=Yt/Yo

А%=Yt-1/100

 K=

22005



100,00%

 -

100%

22006

5527,4

142,07%

55,274

119,19%

22007

12459,12

166,75%

124,5912

129,13%

22008

15990,26

151,38%

159,9026

123,03%

22009

12691,78

126,91%

126,9178

112,66%

22010

-5777,35

90,34%

-57,7735

95,04%


Можна побачити, що активи банків постійно зростали протягом 2005-2009 років, проте у 2010 році зменшились. Це насамперед пов’язано зі світовою фінансовою кризою яка суттєво вплинула на банківську систему України в цілому. Через те, що банківська система була фактично паралізована, обсяг виданих кредитів суттєво зменшився, що і спричинило зменшення банківських активів майже на 5%.

Можливість кредитного ризику існує протягом усього періоду кредитування. До найбільш поширених методів мінімізації кредитного ризику, що дозволяє банківським установам суттєво впливати на якість та структуру кредитного портфелю відносять : диверсифікацію, концентрацію та установлення лімітів на банківські активи.

Для того, щоб покращити показники ефективності використання банківських активів треба правильно виявити основні тенденції та динаміку розвитку. За допомогою цих показників можна можна продовжити тенденцію за межі динамічного ряду ( екстраполювати тренд).

Інтервальна оцінка прогнозу, тобто довірчі межі, визначається з певною імовірністю , де - похибка прогнозу; t- довірче число для прийнятого рівня імовірності; v- од упередження.

Похибка прогнозу розраховується за формулою:



де - оцінка залишкової дисперсії.

Якщо в ряду динаміки тенденція чітко не проявляється, то вдаються до згладжування ряду. Суть його полягає в укрупненні інтервалів часу та заміні рівнів первинного ряду середніми за інтервалами. Інтервали довжиною m можна сформулювати двояко:

а) послідовно, наприклад, при m=3 рівні об’єднуються: 1-3,4-6 і т.д. Розраховані середні називають ступінчастими;

б) ковзним способом, коли перший рівень j-го інтервалу замінюється наступним рівнем за межами інтервалу, наприклад, 1-3,2-4,3-5 і т.д. Інтервальні середні називають плинними. Очевидно, що ряд плинних середніх коротший за первинний ряд на (m-1).

Для оцінки варіації рівнів динамічного ряду використовують абсолютну міру- середнє квадратичне відхилення та відносну міру- коефіцієнт варіації


1   2   3   4   5

Схожі:

Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconВступ
Розділ Теоретичні засади функціонування банків як основної ланки кредитної системи
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconОбсяг: 56ст (Times New Roman 14, інткрвал 1,5 )
Розділ 1 Теоретичні засади лізингового кредиту
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconКурсова робота на тему: «Статистичне вивчення виробництва льоноволокна» План: Вступ
Розділ 1 Предмет, завдання І система показників статистики рослинництва
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconТеоретичні засади реалізації морально-психологічного забезпечення дій військ: міжнародний досвід
Молдавчук В. С., Товма М. І., Іллюк О. О. Теоретичні засади реалізації морально-психологічного забезпечення дій військ: міжнародний...
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconРозділ Теоретичні основи оподаткування підприємств
Розділ Аналіз впливу податків на фінансово-господарську діяльність дп «Миргородський лісгосп»
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconМетодичні рекомендації по обчисленню І оцінці демографічних показників...
Лисицин Ю. П. Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. 1987, т. І, гл. 5, разд. Методика изучения заболеваемости...
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників icon1. Теоретичні засади цінової політики
Вступ
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconРозділ 1 дебіторська та кредиторська заборгованість як основні фактори діяльності підприємства
Розділ 1 Теоретичні аспекти та основи функціонування дебіторської заборгованості підприємства
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconРозділ Теоретичні основи доходів комерційних банків 8
Розділ Аналіз діяльності та формування доходів комерційного банку на прикладі пат «Індекс-банк» 24
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників icon1. теоретичні засади дослідження кредиту та його впливу на розвиток економіки
Теоретичні засади дослідження кредиту та його впливу на розвиток економіки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка